Media Móvil Vxx 200 Días

MetaTrader Expert Advisor El mercado de ETF y ETN que evoluciona continuamente ha hecho increíblemente fácil para el comerciante minorista tener acceso a un montón de diferentes mercados que solían ser reservados para los comerciantes profesionales. Con esa nueva disponibilidad se ha producido una gran afluencia de estrategias e ideas para aproximaciones cuantitativas a estos mercados. La creación del VXX ETN ha proporcionado a los comerciantes minoristas la capacidad de negociar la volatilidad del mercado. Los comerciantes que solían utilizar el VIX como un indicador general del mercado ahora son capaces de realmente el comercio de ese indicador. El VXX hace que la volatilidad de los mercados sea una opción para los comerciantes minoristas. Jay Wolberg nos da una idea única para una estrategia comercial. Jay Wolberg de Trading Volatility publicó una estrategia para comercializar el VXX basado en señales de la VXX Weekly Roll Yield (WRY) y su promedio móvil de 10 días. Las reglas para esta idea son extremadamente simples: Hay dos 8220halves8221 de esta estrategia comercial: 1) ser corto VXX / UVXY (o largo XIV / SVXY) siempre que el WRY esté por debajo de su promedio móvil, y 2) ser largo VXX / UVXY O XIV corto) siempre que el WRY esté por encima de su promedio móvil. Él nos proporciona sus parámetros de backtesting: I8217ve backtested las estrategias por separado para 8220short VXX only8221 y 8220long VXX only8221 desde el inicio de VXX (1/30/2009) hasta 12/10/2013. Los puntos de decisión se realizan utilizando los datos de cierre del día 8282 (los intercambios individuales en el análisis se pueden ver aquí). Jay8217s corto lado regresa parece muy prometedor: Para corto VXX sólo: Pero su lado largo regresa aren8217t rentable: Durante largo VXX solamente: Como se puede ver, el lado corto de esta estrategia parece tener un borde, pero el lado largo doesn8217t pila bastante arriba. Jay continúa proporcionando histogramas que informan los retornos de los oficios individuales. Él también sugiere que muchos de los oficios largos del lado comenzaron hacia fuera provechosos, pero después dio detrás sus ganancias y se convirtió en pérdidas ligeras. Su teoría es que la implementación de una parada de arrastre habría protegido esos beneficios y había convertido una estrategia exitosa de lado largo. Además de añadir trailing stops, también estaría curioso para ver cómo la adición de un filtro de tendencia a largo plazo afectaría los retornos. Me pregunto cuántos de sus operaciones perdidas tuvieron lugar en el lado equivocado de la media móvil simple de 100 o 200 días. Una vez más, tenemos una estrategia que podría convertirse en algo único y rentable. Sin embargo, en este punto es básicamente sólo una idea interesante. VIX sostiene que el VIX de 200 días mantiene el VIX de 200 días de media móvil (NYSEARCA: VXX) se recuperó hoy para mantener su promedio móvil de 200 días y cerrar en 19.81, A largo plazo promedio histórico de 20. Este reto en curso y rechazo del apoyo se está poniendo peligroso para las acciones como VIX tiene que desafiar y derrotar este importante nivel de apoyo. Si VIX (NYSEARCA: UVXY) debería finalmente penetrar y mantenerse por debajo de los 200 días, la puerta estaría abierta a mayores precios de las acciones y menores precios VIX por delante. La fuerza relativa permanece por debajo de 50 y disminuye mientras que el MACD muestra continuo impulso decreciente. La acción del precio es débil con los promedios móviles de 20 y 50 días en trayectorias descendentes y moviéndose más cerca día a día hacia la formación de una cruz 8220death. El SampP 500 (NYSEARCA: SPY) bajó por debajo de 1950 hoy para cerrar en 1948, pero logró mantener su Crítico de 50 días de media móvil. El SampP 500 está en una señal VIX Trader 8220buy8221 y en el estado 8220green flag8221 mientras que VIX Trader es bajista en VIX y mantiene posiciones cortas. El rally suave de hoy no hace nada para cambiar esa perspectiva. Principales ETFs VIX: Futuros a Corto Plazo iPath SampP 500 VIX ETN: (NYSEARCA: VXX) Diseñado para ofrecer exposición al Retorno Total del Índice de Futuros Símbolos SampP 500 VIX. El Índice utiliza los futuros del índice de volatilidad CBOE por medio de una posición larga en los contratos de futuros VIX de primer y segundo mes. VXX ganó 1.4. VelocityShares Daily Inverse VIX Futuros a Corto Plazo ETN: (NYSEARCA: XIV) Diseñado para realizar un seguimiento del rendimiento diario inverso del SampP 500 VIX Short Term Futures Index. XIV cayó 1,2. ProShares Ultra Short Term VIX Futuros: (NYSEARCA: UVXY) UVXY está diseñado para ofrecer 2X (apalancado) devoluciones de los movimientos del día8217s en el SampP 500 VIX Short Term Futures Index. Sigue los dos primeros meses del contrato de futuros. UVXY ganó 2.6. VelocityShares Daily Short Term VIX Futuros ETN (NYSEARCA: TVIX) TVIX es un ETN de VIX apalancado diseñado para entregar 2 veces los rendimientos del índice de futuros a corto plazo SampP 500. TVIX ganó 2.4. La última palabra: VIX logró mantener su promedio móvil de 200 días hoy, que sería bajista para las acciones si el índice se mantiene aquí y sigue aumentando. El SampP 500 abandonó el nivel de 1950 pero no lo suficiente como para disminuir este nivel clave de apoyo. La próxima semana será clave para ver si el SampP puede moverse más alto y VIX mover más bajo para confirmar el reciente rebote de la equidad de la parte inferior y establecer el escenario para un nuevo, más duradera rally del mercado de valores. TradingGods. net8217s El VIX Trader Program es actualmente bajista en VIX a través de los spreads de opciones de compra y los ETF inversos de VIX. Las posiciones pueden cambiar en cualquier momento. Perspectiva del mercado - puede la media móvil de 200 días detener la tendencia bajista No sólo fue la semana pasada la peor semana weve visto para las acciones todo el año, fue la peor semana weve Visto desde mayo de 2012. Mientras que los minutos de la Fed esta semana eran dovish para ser seguro, no podían parar a la reanudación de vender en acción. Terminamos alrededor del promedio móvil de 200 días en el SampP 500 - esa área será clave en los próximos días / semanas. Si nos recuperamos, ver SPX 1965 en la parte superior. No sólo fue la semana pasada la peor semana que hemos visto para las acciones durante todo el año, sino que fue la peor semana que hemos visto desde mayo de 2012. En total, la SampP 500 (SPS) cayó 61.77 puntos la semana pasada. Una disminución 3.1. Fueron ahora 5.6 bajo el pico SampP 500 de 2019.26, golpeó hace cuatro semanas. El descenso del viernes también vio el BigTrends TrendScore dar una lectura bajista de fin de semana en las acciones por primera vez en algún tiempo. Cualquier oportunidad que podría ser suficiente de un sellloff para dejar que el mercado vuelva en un surco alcista Tal vez, pero las acciones van a tener que hilo una aguja muy pequeña para rebotar desde aquí sin tener más repercusiones a la baja. Bueno, eche un vistazo a los escenarios más probable de los mercados en un segundo, justo después de una rápida desaceleración de las últimas semanas y esta información económica clave de las semanas. La semana pasada no fue una semana particularmente ocupada en términos de informes económicos. De hecho, el único elemento de interés real la semana pasada fue la publicación de los minutos del FOMC, que ni siquiera terminó con la publicación de un dato. Todavía era un acontecimiento dominante, sin embargo, enviando el mercado que se elevaba más arriba. Al menos hasta el final de ese día. Algunos de los participantes expresaron su preocupación porque el persistente déficit del crecimiento económico y la inflación en la zona del euro podría conducir a una mayor apreciación del dólar y tener efectos adversos en el sector externo de Estados Unidos. Al mismo tiempo, un par de participantes señalaron que la apreciación del dólar también podría tender a frenar el gradual aumento de la inflación hacia el objetivo de FOMC 2. Era dovish para estar seguro. Lo que provocó una recuperación justo cuando parecía que el mercado se estaba cayendo de un acantilado. El mercado terminó cayendo de un acantilado más adelante en la semana de todos modos (más en eso abajo), pero era todavía un momento corto de la gloria antes de que los inversionistas reconocieran allí son todavía más desafíos por delante que pueden ser difíciles de abatir. La temporada de ganancias comienza en serio esta semana. Todo lo demás está en la siguiente cuadrícula: Claramente la próxima semana será más ocupada una vista previa de algunos de los datos más difíciles de golpear está en orden. El miércoles bien obtener cifras de ventas al por menor septiembre. Los profesionales creen que las ventas débiles de automóviles van a arrastrar hacia abajo el progreso general aquí. Tomando aviones, trenes y automóviles fuera de la ecuación, la mejora de ventas al por menor debe estar a la par con el crecimiento reciente, decente. Las Reservas Federales nos darán cifras de utilización de la capacidad de septiembre y producción industrial el jueves. Ambos han estado en las tendencias de aumento de la imagen, y todavía lo son. Los últimos meses han visto un ritmo de crecimiento más lento, aunque, lo que debe ser visto como algo de una bandera roja. Sin embargo, es demasiado pronto para asumir lo peor. Por último, el viernes bien escuchar sobre los últimos meses de inicio de viviendas y permisos de construcción. Ambos conjuntos de datos están ampliamente señalados hacia arriba también, pero al igual que la utilización de la capacidad y la producción industrial, ninguno de los dos es tan convincente como lo eran hace sólo unos meses. No necesitaría mucha más debilidad para que estas tendencias se volvieran negativas. Tenga en cuenta que los datos de Fridays bienes raíces es sólo el comienzo de una ola más grande de números de bienes raíces. Hay mucho más en la cola para la próxima semana. Análisis del índice de mercado de acciones Basado en nada más que el momento actual, theres ningún argumento de los mercados en una tendencia de oso en este punto. Irónicamente, sin embargo, la severidad de las últimas semanas drástica caída es - en algunos aspectos - la cosa más optimista que podría haber sucedido a las poblaciones. Los selloffs escarpados fijan respaldos igualmente fuertes del salto. Por lo tanto, con sólo el empujón derecho a principios de esta semana, es posible que podría estar de vuelta en una tendencia alcista. Todavía tenemos que tener mucho cuidado sobre tomar ese cebo sin embargo. El gráfico diario de la SampP 500 parece un poco aterrador aquí. Incluso a través de jueves parecía que había una posibilidad de que el apoyo en 1925, aunque el ritmo de venta se estaba calentando el jueves. Para el viernes ese impulso tomó plena carga, y envió el índice a mínimos de varias semanas. En ese momento el SampP 500 rompió bajo 1925, el índice de la volatilidad de CBOE (VIX) (NYSEARCA: VXX) había pasado ya bien pasado su techo en 17.50. Es interesante, sin embargo, cómo la venta parecía mágicamente detenerse justo en la línea de 200 días de media móvil (verde). Fueron los toros preparándose para hacer un stand allí todo este tiempo Es, después de todo, el lugar ideal para organizar una recuperación. Cuando nos acercamos a un gráfico semanal, podemos obtener mucha más perspectiva sobre esta crisis. Sí, podemos ver cómo el SampP 500 está todavía en la parte inferior de una línea de apoyo a largo plazo muy importante (discontinua), pero en este gráfico también podemos ver el VIX se ha detenido a las 21.40, que acaba de ser Un límite aún mayor para el Índice de Volatilidad. Es muy posible que el VIX nos diga que se ha hecho el fondo. Un argumento reforzado por el hecho de que la línea de media móvil de 200 días de SampP 500 fue exactamente donde los índices de sangrado se detuvieron el viernes. Esta es una situación delicada. A partir de aquí, las probabilidades en realidad favorecen a un gato muerto rebote - un rebote que sólo toma forma porque un gráfico ha caído tan lejos y tan rápido que un rebote es un posible resultado posible. Dead-cat rebotes tienden a no durar mucho tiempo, ya que su único trabajo es limpiar las situaciones de sobreventa extrema. En este caso, el rebote podría llevar al SampP 500 hasta el área de 1965 donde se forma un enredo importante de líneas de media móvil. Si el índice consigue moverse por encima de ese nivel, podría ser un catalizador alcista. Tenga cuidado de tomar el cebo, sin embargo, en un rally o rebote esta semana. El resultado más probable aquí es todavía una parte superior a corto plazo en algún lugar bajo 1965 y una reanudación de más desventaja. Si hay otra pierna bajista, es probable que haga aún más daño que las semanas pasadas. Se estaban acercando a la última parte inferior en el amplio mercado (NYSEARCA: IWM) (NYSEARCA: DIA) (NASDAQ: QQQ), pero no parece estaban bastante todavía. Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no planea iniciar posiciones dentro de las próximas 72 horas. El autor escribió este artículo ellos mismos, y expresa sus propias opiniones. El autor no está recibiendo compensación por ello. El autor no tiene relación de negocios con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. Lea el artículo completo